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接到境外电话声称需要前往公安局协助调查时，应该保持警惕，并遵循以下步骤。
1、核实信息：确保电话的真实性和合法性，可以通过官方渠道查询公安局的联系方式，然后直接拨打公安局的电话号码进行询问，不要直接相信未知的电话信息。
2、不要泄露个人信息：在接到此类电话时，避免透露个人敏感信息，如身份证号码、银行账户、密码等。
3、保持冷静：遇到此类情况，保持冷静非常重要，不要因对方的言辞而过于紧张或恐慌，要有自己的判断力。
4、记录信息：如果确认是骗局，可以记录来电号码和时间，并报告给当地公安机关。
如果对电话的真实性有任何疑问，最好不要轻信，并采取相应的核实措施，在任何情况下，公安机关都不会通过电话或短信要求市民提供敏感信息或前往未知地点，如果遇到任何可疑情况，建议及时向当地公安机关咨询或报告。